Für die Zwecke des Satzes 1 Nummer 2 gilt eine Änderung der Quote für den antizyklischen Kapitalpuffer für einen Drittstaat ab dem Datum als bekannt gegeben, an dem sie von der zuständigen Behörde in diesem Drittstaat nach den dort geltenden einzelstaatlichen Vorschriften veröffentlicht wird.
(3) Die Belegenheit eines wesentlichen Kreditengagements nach § 10d Absatz 2 des Kreditwesengesetzes bestimmt das Institut unter Berücksichtigung etwaiger Rechtsakte, die von der Europäischen Kommission hierzu auf der Grundlage der Verordnung (EU) Nr. 1093/2010 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24. November 2010 zur Errichtung einer Europäischen Aufsichtsbehörde (Europäische Bankenaufsichtsbehörde), zur Änderung des Beschlusses Nr. 716/2009/EG und zur Aufhebung des Beschlusses 2009/78/EG der Kommission (ABl. L 331 vom 15.12.2010, S. 12) in der jeweils geltenden Fassung erlassen wurden.

Kapitel 2. Kapitalpuffer für systemische Risiken

§ 36a Berechnung des Kapitalpuffers für systemische Risiken (1) Der Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e Absatz 1 des Kreditwesengesetzes kann für folgende Risikopositionen angeordnet werden:
1.
alle im Inland belegenen Risikopositionen;
2.
alle im Inland belegenen branchenspezifischen Risikopositionen
a)
des Mengengeschäfts gegenüber natürlichen Personen, die durch Grundpfandrechte auf Wohnimmobilien besichert sind;
b)
gegenüber juristischen Personen, die durch Grundpfandrechte auf gewerbliche Immobilien besichert sind;
c)
gegenüber juristischen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe b genannten Risikopositionen;
d)
gegenüber natürlichen Personen mit Ausnahme der in Buchstabe a genannten Risikopositionen;
3.
alle in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums belegenen Risikopositionen, für die § 10e Absatz 2 Satz 5 und Absatz 5 des Kreditwesengesetzes gilt;
4.
branchenspezifische Risikopositionen nach Nummer 2, die sich in anderen Staaten des Europäischen Wirtschaftsraums befinden, jedoch lediglich um die Anerkennung eines von einem anderen Staat des Europäischen Wirtschaftsraums angeordneten Kapitalpuffers für systemische Risiken nach § 10e Absatz 8 des Kreditwesengesetzes zu ermöglichen;
5.
in Drittstaaten belegene Risikopositionen oder
6.
Teilgruppen einer der in Nummer 2 genannten Kategorien von Risikopositionen.
(2) Die Institute berechnen den Kapitalpuffer für systemische Risiken nach § 10e Absatz 1 des Kreditwesengesetzes wie folgt:


Dabei steht
1.
B für den Kapitalpuffer für systemische Risiken,
2.
r für die Pufferquote, die für den Gesamtrisikobetrag des Instituts gilt,
3.
E für den gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 575/2013 berechneten Gesamtrisikobetrag eines Instituts,
4.
i für den Index, der eine der Teilgruppen von Risikopositionen nach Absatz 1 anzeigt,
5.
r für die Pufferquote, die für den Gesamtrisikobetrag der Teilgruppe der Risikopositionen i gilt, und
6.
E für den Risikobetrag eines Instituts für die Teilgruppe der Risikopositionen i, der gemäß Artikel 92 Absatz 3 der Ver‑